Quantstart - الفوركس تداول

الاستراتيجيات الكمية - هل هي بالنسبة لك لقد تطورت استراتيجيات الاستثمار الكمي إلى أدوات معقدة جدا مع ظهور أجهزة الكمبيوتر الحديثة، ولكن جذور الاستراتيجيات تعود إلى أكثر من 70 عاما. وعادة ما تدار من قبل فرق ذات مستوى عال من التعليم واستخدام نماذج الملكية لزيادة قدرتها على التغلب على السوق. هناك حتى البرامج الجاهزة التي هي التوصيل والتشغيل لأولئك الذين يسعون البساطة. نماذج كوانت تعمل دائما بشكل جيد عند اختبارها مرة أخرى، ولكن التطبيقات الفعلية ونسبة النجاح قابلة للنقاش. بينما يبدو أنها تعمل بشكل جيد في أسواق الثور. عندما تتعرض األسواق للخطر، تخضع االستراتيجيات الكمية لنفس المخاطر التي تتعرض لها أية إستراتيجية أخرى. التاريخ كان أحد الآباء المؤسسين لدراسة نظرية الكمية المطبقة على التمويل روبرت ميرتون. يمكنك أن تتخيل فقط مدى صعوبة وتستغرق وقتا طويلا العملية قبل استخدام أجهزة الكمبيوتر. كما تطورت نظريات أخرى في التمويل من بعض الدراسات الكمية الأولى، بما في ذلك أساس تنويع المحفظة استنادا إلى نظرية المحفظة الحديثة. أدى استخدام كل من التمويل الكمي وحساب التفاضل والتكامل إلى العديد من الأدوات الشائعة الأخرى بما في ذلك واحدة من الأكثر شهرة، صيغة التسعير خيار بلاك سكولز، مما يساعد ليس فقط المستثمرين على خيارات الأسعار وتطوير الاستراتيجيات، ولكن يساعد على إبقاء الأسواق في الاختيار مع السيولة. عند تطبيقها مباشرة على إدارة المحافظ. والهدف هو مثل أي استراتيجية استثمار أخرى. لإضافة قيمة أو ألفا أو عوائد زائدة. كوانتس، كما يطلق على المطورين، يؤلف نماذج رياضية معقدة للكشف عن الفرص الاستثمارية. هناك العديد من النماذج هناك كما كوانتس الذين تطويرها، وجميع يدعي أن يكون أفضل. واحدة من نقاط استراتيجية الاستثمار الكمي الأكثر مبيعا هو أن النموذج، وفي نهاية المطاف الكمبيوتر، ويجعل القرار بزيل الفعلي، وليس إنسانا. وهذا يميل إلى إزالة أي استجابة عاطفية قد يواجهها الشخص عند شراء أو بيع الاستثمارات. وتقبل الاستراتيجيات الكمية الآن في مجتمع الاستثمار وتديرها الصناديق المشتركة وصناديق التحوط والمستثمرون المؤسسيون. وعادة ما تذهب عن طريق اسم المولدات ألفا. أو جينات ألفا. خلف الستار تماما كما هو الحال في معالج أوز، شخص ما وراء الستار يقود العملية. كما هو الحال مع أي نموذج، لها فقط جيدة مثل الإنسان الذي يطور البرنامج. وفي حين أنه لا يوجد شرط محدد بأن تصبح كميا، فإن معظم الشركات التي تدير نماذج كمية تجمع بين مهارات محللي الاستثمار والإحصائيين والمبرمجين الذين يرمزون العملية إلى الحواسيب. نظرا للطبيعة المعقدة من النماذج الرياضية والإحصائية، من القواسم المشتركة لرؤية وثائق التفويض مثل الدراسات العليا والدكتوراه في التمويل والاقتصاد والرياضيات والهندسة. تاريخيا، عمل أعضاء الفريق في المكاتب الخلفية. ولكن كلما أصبحت النماذج الكمية أكثر شيوعا، فإن المكتب الخلفي يتحرك إلى المكتب الأمامي. فوائد الاستراتيجيات الكمية في حين أن معدل النجاح الكلي قابل للنقاش، والسبب في بعض الاستراتيجيات الكمية تعمل أنها تقوم على الانضباط. إذا كان النموذج على حق، فإن الانضباط يحافظ على استراتيجية العمل مع أجهزة الكمبيوتر البرق السرعة لاستغلال أوجه القصور في الأسواق على أساس البيانات الكمية. النماذج نفسها يمكن أن تقوم على أقل قدر قليل من النسب مثل بي. والدين إلى حقوق الملكية ونمو الأرباح، أو استخدام الآلاف من المدخلات تعمل معا في نفس الوقت. ويمكن للاستراتيجيات الناجحة أن تلتقط الاتجاهات في مراحلها المبكرة حيث أن الحواسيب تدير باستمرار سيناريوهات لتحديد أوجه عدم الكفاءة قبل أن يفعل الآخرون. النماذج قادرة على تحليل مجموعة كبيرة جدا من الاستثمارات في وقت واحد، حيث المحلل التقليدي قد ينظر في عدد قليل فقط في وقت واحد. عملية الفرز يمكن أن تقيم الكون حسب مستويات الصف مثل 1-5 أو A-F اعتمادا على النموذج. وهذا يجعل عملية التداول الفعلية واضحة جدا عن طريق الاستثمار في الاستثمارات ذات التصنيف العالي وبيع تلك منخفضة التصنيف. نماذج كوانت أيضا فتح اختلافات من استراتيجيات مثل طويلة، قصيرة وطويلة. إن الأموال الكمية الناجحة تحرص على مراقبة المخاطر نظرا لطبيعة نماذجها. معظم الاستراتيجيات تبدأ مع الكون أو المعيار واستخدام القطاع والصناعة الأوزان في نماذجها. وهذا يسمح للأموال بالسيطرة على التنويع إلى حد ما دون المساس بالنموذج نفسه. وعادة ما تدير الأموال الكمية على أساس التكلفة المنخفضة لأنها لا تحتاج إلى العديد من المحللين التقليديين ومديري المحافظ لإدارة هذه التكاليف. عيوب الاستراتيجيات الكمية هناك أسباب تجعل الكثير من المستثمرين لا يتقبلون تماما فكرة السماح للصندوق الأسود بإدارة استثماراتهم. لجميع الأموال الكمية الناجحة هناك، تماما كما يبدو أن العديد من غير ناجحة. لسوء الحظ لسمعة كوانتس، عندما تفشل، فإنها تفشل وقتا كبيرا. كانت إدارة رأس المال على المدى الطويل واحدة من صناديق التحوط الكمي الأكثر شهرة، حيث كان يديرها بعض من القادة الأكاديميين الأكثر احتراما واثنين من الاقتصاديين الحائزين على جائزة نوبل مايرون سكولز وروبرت سي ميرتون. وخلال التسعينات، حقق فريقهم عائدات أعلى من المتوسط ​​وجذب رؤوس الأموال من جميع أنواع المستثمرين. وكانوا مشهورين ليس فقط استغلال أوجه القصور، ولكن باستخدام سهولة الوصول إلى رأس المال لخلق الرهانات الاستدانة الهائلة على اتجاهات السوق. وقد أدت الطبيعة المنضبطة لاستراتيجيتها إلى خلق الضعف الذي أدى إلى انهيارها. تم تصفية وإدارة رأس المال طويلة الأجل وحلها في أوائل عام 2000. لم تشمل نماذجها احتمال أن الحكومة الروسية قد تتخلف عن سداد بعض ديونها الخاصة. هذا الحدث واحد أثار الأحداث وسلسلة من ردود الفعل التي تضخمت من قبل الرافعة المالية خلق الفوضى. وكان لسم متورطا بشكل كبير في عمليات الاستثمار الأخرى التي أثرت انهيارها على الأسواق العالمية، مما أثار أحداثا مثيرة. على المدى الطويل، تدخل مجلس الاحتياطي الاتحادي في مساعدة، وغيرها من البنوك وصناديق الاستثمار بدعم لتسم لمنع أي مزيد من الضرر. هذا هو أحد الأسباب التي يمكن أن تفشل الأموال الكمية، لأنها تستند إلى الأحداث التاريخية التي قد لا تشمل الأحداث في المستقبل. في حين أن فريق كمي قوي سوف تضيف باستمرار جوانب جديدة للنماذج للتنبؤ الأحداث في المستقبل، من المستحيل التنبؤ بالمستقبل في كل مرة. ويمكن أيضا أن تصبح الأموال الكبرية طغت عندما يواجه الاقتصاد والأسواق تقلبات أكبر من المتوسط. إشارات الشراء والبيع يمكن أن تأتي بسرعة بحيث ارتفاع معدل دوران يمكن أن تخلق عمولات عالية والأحداث الخاضعة للضريبة. ويمكن أن تشكل الأموال الكمية أيضا خطرا عندما يتم تسويقها كدليل على إثباتها أو تستند إلى استراتيجيات قصيرة. التنبؤ بالانكماش. باستخدام المشتقات والجمع بين الرافعة المالية يمكن أن يكون خطرا. يمكن أن يؤدي بدوره الخاطئ إلى حدوث انفجارات، والتي غالبا ما تجعل الأخبار. الخلاصة تطورت استراتيجيات الاستثمار الكمي من الصناديق السوداء للمكاتب الخلفية لتعميم أدوات الاستثمار. وهي مصممة للاستفادة من أفضل العقول في الأعمال التجارية وأسرع أجهزة الكمبيوتر على حد سواء استغلال أوجه القصور واستخدام النفوذ لجعل الرهانات السوق. ويمكن أن تكون ناجحة جدا إذا كانت النماذج قد شملت جميع المدخلات الصحيحة وهي ذكيا بما فيه الكفاية للتنبؤ أحداث السوق غير طبيعية. على الجانب الآخر، في حين يتم إعادة اختبار الأموال الكمي بدقة حتى يعملون، ضعفهم هو أنها تعتمد على البيانات التاريخية لنجاحها. في حين أن الاستثمار على غرار الكميات لها مكانها في السوق، من المهم أن يكون على بينة من أوجه القصور والمخاطر. أن تكون متسقة مع استراتيجيات التنويع. من الجيد التعامل مع الاستراتيجيات الكمية كأسلوب استثمار ودمجها مع الاستراتيجيات التقليدية لتحقيق التنويع السليم. نوع من الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية التي يتكبدها الأفراد والشركات. أرباح رأس المال هي الأرباح التي المستثمر. أمر لشراء ضمان بسعر أو أقل من سعر محدد. يسمح أمر حد الشراء للمتداولين والمستثمرين بتحديده. قاعدة دائرة الإيرادات الداخلية (إرس) تسمح بسحب الأموال بدون رسوم من حساب حساب الاستجابة العاجلة. القاعدة تتطلب ذلك. أول بيع الأسهم من قبل شركة خاصة للجمهور. وكثيرا ما تصدر مكاتب الملكية الفكرية من قبل الشركات الأصغر سنا التي تسعى. نسبة الدين هي نسبة الدين المستخدمة لقياس الرافعة المالية للشركة أو نسبة الدين المستخدمة لقياس الفرد. نوع من هيكل التعويضات التي يستخدمها مديرو صناديق التحوط عادة في أي جزء من التعويض يستند إلى الأداء. فوركس ترادينغ دياري 5 - تداول أزواج العملات المتعددة أمس نشرت بعض التغييرات المهمة على برنامج كسفوريكس. وقد أدت هذه التغييرات إلى زيادة فائدة النظام بدرجة كبيرة إلى النقطة التي يكون فيها جاهزا تقريبا لإجراء اختبارات عكسية على بيانات القراد لعدة أيام على مدى مجموعة من أزواج العملات. تم نشر التغييرات التالية في جيثب: مزيد من التعديل لكل من الموقع و كائنات المحفظة من أجل السماح أزواج العملات متعددة ليتم تداولها وكذلك العملات التي لم يتم تعيينها في عملة الحساب. وبالتالي فإن حساب الجنيه الإسترليني (ديونونتيناتد) يمكن الآن تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي، على سبيل المثال. إصلاح شامل لكيفية فتح حساب وموقع محفظة، يغلق والإضافات وعمليات إزالتها من الوحدات. كائن الموقف الآن ينفذ رفع الثقيلة ترك كائن محفظة العجاف نسبيا. إضافة استراتيجية غير تافهة الأولى، وهي إستراتيجية المتوسط ​​المتحرك كروسوفر المعروفة مع زوج من المتوسطات المتحركة البسيطة (سما). تعديل ل backtest. py لجعلها واحدة مترابطة وحتمية. على الرغم من تفاؤلي بأن نهج متعدد الخيوط لن يكون ضارا جدا لدقة المحاكاة، وجدت صعوبة في الحصول على نتائج مرضية باكتستينغ مع نهج متعدد الخيوط. قدم النصي الإخراج القائم على ماتبلوتليب الأساسية جدا لعرض منحنى الأسهم للمحفظة. إن توليد منحنى رأس المال في مرحلة مبكرة ولا يزال يتطلب الكثير من العمل. كما ذكرت في الإدخال السابق. لأولئك منكم الذين هم غير مألوف مع كسفوريكس ويأتيون إلى هذه السلسلة يوميات الفوركس لأول مرة، وأنا أقترح بشدة وجود قراءة من مذكرات التالية للحصول على ما يصل الى سرعة مع البرنامج: وكذلك صفحة جيثب ل كسفوريكس : دعم العملات المتعددة وهناك ميزة أن كنت باستمرار مناقشة في هذه مذكرات الإدخالات هي القدرة على دعم أزواج العملات متعددة. في هذه المرحلة إيف الآن تعديل البرنامج للسماح الطوائف حساب مختلفة، منذ كان سابقا غبب العملة المشفرة. كما أنه من الممكن الآن التداول في أزواج العملات الأخرى، باستثناء تلك التي تتكون من قاعدة أو اقتباس بالين الياباني (جبي). ويرجع هذا الأخير إلى كيفية تحجيم أحجام القراد بعملات الين الياباني. من أجل تحقيق ذلك قمت بتعديل كيفية حساب الربح عند إزالة الوحدات أو إغلاق المركز. في ما يلي المقتطف الحالي لحساب النقاط، في الملف position. py: إذا أغلقنا الموضع من أجل تحقيق مكسب أو خسارة، فنحن بحاجة إلى استخدام المقتطف التالي للتثبيت. أيضا في الملف position. py: أولا نحصل على العطاء وأسأل أسعار كل من زوج العملات التي يتم تداولها وكذلك زوج العملة كوهوم. على سبيل المثال، بالنسبة للحساب المقوم بالباوند، حيث نقوم بتداول اليورو مقابل الدولار الأميركي، يجب علينا الحصول على أسعار أوسغب، لأن اليورو هو العملة الأساسية و أوسد هو الاقتباس. في هذه المرحلة ونحن تحقق ما إذا كان الموقف نفسه هو موقف طويل أو قصير ومن ثم حساب إزالة السعر المناسب و كوتهوم إزالة السعر، والتي تعطى من قبل ريموفبريس و خكلوس على التوالي. ثم نقوم بتحديث الأسعار الحالية والمتوسطية داخل الموقف، وأخيرا حساب بامبل عن طريق ضرب النقاط، وسعر إزالة كوتهوم ثم عدد من الوحدات كانت تغلق. لقد أزلنا تماما الحاجة لمناقشة التعرض، الذي كان متغيرا زائدا. هذه الصيغة ثم بشكل صحيح يوفر بامبل ضد أي (غير الين الياباني) تداول زوج العملات. إصلاح الموقف والتعامل مع المحفظة بالإضافة إلى القدرة على التداول في أزواج العملات متعددة إيف أيضا صقل كيف موقف ومحفظة تشترك في مسؤولية فتح وإغلاق المراكز، فضلا عن الجمع وطرح الوحدات. على وجه الخصوص، نقلت إيف الكثير من رمز التعامل مع الموقف الذي كان في portfolio. py في position. py. هذا هو أكثر طبيعية منذ الموقف يجب أن تأخذ الرعاية من نفسها وعدم تفويضها إلى محفظة على وجه الخصوص، و أدونيتس. ريموفونيتس وطرق كلوبوسيتيون تم إنشاء أو تعزيز: في الأخيرين يمكنك أن ترى كيف يتم تطبيق الصيغة الجديدة لحساب الأرباح. وبالتالي فإن الكثير من وظائف الطبقة محفظة وبالتالي خفضت. على وجه الخصوص أساليب أدنوبوسيتيون. addpositionunits. وقد تم تعديل ريموفوسيتيونيونيتس و كلوسيبوسيتيون لتأخذ في الاعتبار حقيقة أن العمل الحسابي يجري في كائن الموقف: في جوهرها كل ما عدا (أدانوبوسيتيون) ببساطة معرفة ما إذا كان الموقف موجودا لزوج العملات ثم استدعاء طريقة الموقف المقابلة ، مع مراعاة الربح إذا لزم الأمر. الانتقال المتوسط ​​استراتيجية كروس لقد ناقشنا استراتيجية الانتقال المتوسط ​​كروسوفر قبل على كوانتستارت. في سياق تداول الأسهم. انها مفيدة جدا مؤشر مؤشر السرير استراتيجية لأنه من السهل تكرار الحسابات باليد (على الأقل في الترددات المنخفضة)، من أجل التحقق من أن باكتستر يتصرف كما ينبغي. والفكرة الأساسية للاستراتيجية هي كما يلي: يتم إنشاء مرشحين متوسطين مستقلين بسيطين منفصلين، مع فترات زمنية متباينة، لسلسلة زمنية معينة. تحدث إشارات شراء الأصل عندما يتجاوز المتوسط ​​المتحرك لرجوع الرجوع الأقصر المتوسط ​​المتحرك الطويل للخلف. وإذا تجاوز المتوسط ​​الأطول المتوسط ​​الأقصر لاحقا، يتم بيع الأصل مرة أخرى. تعمل الاستراتيجية بشكل جيد عندما تدخل السلاسل الزمنية فترة من الاتجاه القوي ثم تعكف ببطء على عكس الاتجاه. التنفيذ واضح. أولا، ونحن نقدم طريقة كالكرولينغسما التي تسمح لنا لاستخدام أكثر كفاءة الفترة الزمنية حساب سما السابقة من أجل توليد واحد جديد، دون الحاجة إلى إعادة حساب كامل سما في كل خطوة. ثانيا، نحن توليد إشارات في حالتين. في الحالة الأولى نولد إشارة إذا تجاوزت سما قصيرة طويلة سما ولم تكن طويلة زوج العملات. في الحالة الثانية نحن توليد إشارة إذا تجاوز سما طويلة قصيرة سما ونحن بالفعل طويلة. لقد وضعت النافذة الافتراضية لتكون 500 القراد ل سما قصيرة و 2000 القراد لفترة طويلة سما. من الواضح في إعداد الإنتاج هذه المعلمات سيكون الأمثل، لكنها تعمل بشكل جيد لأغراض الاختبار لدينا. واحد باختصار باختستر كان تغيير كبير آخر لتعديل المكون باكتستينغ لتكون مترابطة واحد، بدلا من متعددة الخيوط. لقد أجريت هذا التغيير لأنني كنت تواجه وقتا عصيبا جدا مزامنة المواضيع لتنفيذها بطريقة من شأنها أن تحدث في بيئة حية. ويعني ذلك أساسا أن أسعار الدخول والخروج غير واقعية للغاية، وغالبا ما تحدث ساعات (افتراضية) بعد تلقي القراد الفعلي. وبالتالي أدرجت تدفق الكائنات تيكيفنت في حلقة باكتستينغ، كما ترون في مقتطف التالي من backtest. py: لاحظ خط ticker. streamnexttick (). وهذا ما يسمى قبل الاقتراع من قائمة انتظار الأحداث، وعلى هذا النحو سوف يضمن دائما أن حدث علامة جديدة قد وصلت قبل استطلاع قائمة الانتظار مرة أخرى. ويعني ذلك على وجه الخصوص أنه يتم تنفيذ إشارة عند وصول بيانات سوق جديدة، حتى إذا كان هناك بعض التأخير في عملية الطلب بسبب الانزلاق. إيف أيضا تعيين القيمة القصوى التي تسيطر على مدى استمرار حلقة باكتستينغ. في الممارسة العملية سوف تحتاج إلى أن تكون كبيرة جدا عند التعامل مع عملات متعددة عبر عدة أيام، ولكن إيف تعيينه إلى القيمة الافتراضية التي تسمح للبيانات يوم واحد من زوج العملات واحد. الأسلوب سترينكستتيك من فئة معالج الأسعار مشابه ل ستريمتوكيو إلا أنه يستدعي التكرار التالي () طريقة يدويا، بدلا من تنفيذ تدفق القراد في ل لوب: لاحظ أنه يتوقف عند استلام استثناء ستوبتيراشيون. يسمح هذا الرمز باستئناف بدلا من تحطمها في الاستثناء. ماتلوبوتليب الإخراج إيف أيضا إنشاء النصي إخراج ماتلوبوتليب الأساسية جدا لعرض منحنى الأسهم. output. py يعيش حاليا في الدليل باكتست من كسفوريكس ويرد أدناه: لاحظ أن هناك settings. py متغير جديد يسمى الآن أوتبوترسولتسدير. والتي يجب تعيينها في الإعدادات الخاصة بك. لدي أنه يشير إلى دليل مؤقت في مكان آخر على نظام الملفات الخاص بي وأنا لا أريد أن يضيف عن طريق الخطأ أي نتائج باكتيست الأسهم إلى قاعدة التعليمات البرمجية منحنى الأسهم يعمل من خلال وجود قيمة التوازن تضاف إلى قائمة من القواميس، مع قاموس واحد المقابلة ل الوقت الطوابع. وبمجرد الانتهاء من الاختبار الخلفي يتم تحويل قائمة القواميس إلى داتافريم الباندا ويتم استخدام الأسلوب توسف لإخراج arrow. csv. ثم هذا البرنامج النصي الناتج ببساطة يقرأ في الملف ويخطط عمود التوازن من داتافريم لاحقة. يمكنك أن ترى مقتطف لأساليب أبنديكيتيرو و أوتبوترسولتس من فئة محفظة أدناه: في كل مرة ويسمى إكسكوتسيغنال، ويسمى الأسلوب السابق ويلحق قيمة تيمستامبالانس لعضو الأسهم. في نهاية باكتست أوتبوترسولتس يسمى الذي يحول ببساطة قائمة القواميس إلى داتافريم ثم المخرجات إلى الدليل أوتبوترسولتسدير المحدد. لسوء الحظ، هذه ليست طريقة مناسبة بشكل خاص لخلق منحنى الأسهم لأنه يحدث فقط عندما يتم إنشاء إشارة. وهذا يعني أنه لا يأخذ بعين الاعتبار بامبل غير المحققة. في حين أن هذا هو كيف يحدث التداول الفعلي (كنت قد فعلت فعلا أي أموال حتى تقوم بإغلاق الصفقة) فهذا يعني أن منحنى الأسهم سوف تبقى مسطحة تماما بين التحديثات التوازن. والأسوأ من ذلك، سوف ماتلوتليب الافتراضي لاستكمال خطيا بين هذه النقاط، وبالتالي توفير الانطباع الكاذب من بامبل غير المحققة. الحل لهذه المشكلة هو إنشاء تعقب بامبل غير محققة لفئة الموقف الذي بتحديث بشكل صحيح على كل القراد. هذا هو أكثر قليلا حسابية باهظة الثمن، ولكن لا يسمح لمنحنى الأسهم أكثر فائدة. ومن المقرر هذه الميزة لتاريخ لاحق الخطوات التالية المهمة الرئيسية التالية ل كسفوريكس هو السماح لعدة أيام باكتستينغ. حاليا كائن هيستوريكسفريسيهاندلر فقط بتحميل قيمة أيام واحدة من دوكاسكوبي بيانات القراد لأي أزواج العملات المحددة. من أجل السماح لعدة أيام الاختبار سيكون من الضروري لتحميل وتيار كل يوم بالتتابع لتجنب ملء ذاكرة الوصول العشوائي مع التاريخ الكامل للبيانات القراد. سيتطلب هذا إجراء تعديل لكيفية عمل أسلوب سترنكستيك. وبمجرد الانتهاء من ذلك سوف تسمح باكتستينغ استراتيجية طويلة الأجل عبر أزواج متعددة. وتتمثل مهمة أخرى في تحسين ناتج منحنى رأس المال. من أجل حساب أي من مقاييس الأداء المعتادة (مثل نسبة شارب) سنحتاج إلى حساب عوائد النسبة المئوية خلال فترة زمنية معينة. ومع ذلك، يتطلب هذا أننا بن البيانات القراد في الحانات من أجل حساب العائد لفترة زمنية معينة. يجب أن يحدث هذا التعلق على تردد أخذ العينات الذي يشبه تردد التداول أو نسبة شارب لن تعكس انعكاس المخاطر الحقيقية للاستراتيجية. هذا بينينغ ليست ممارسة تافهة حيث أن هناك الكثير من الافتراضات التي تدخل في توليد سعر لكل بن. وبمجرد الانتهاء من هاتين المهمتين، وتم الحصول على بيانات كافية، سنكون في وضع يسمح لنا باكتست مجموعة واسعة من استراتيجيات الفوركس القائمة على القراد البيانات وإنتاج منحنيات الأسهم صافي من غالبية تكاليف المعاملات. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من السهل للغاية لاختبار هذه الاستراتيجيات على حساب ورقة الممارسة الممارسة التي تقدمها أواندا. هذا ينبغي أن يسمح لك لاتخاذ قرارات أفضل بكثير حول ما إذا كان لتشغيل استراتيجية مقارنة مع أكثر باكتستينغ نظام البحوث الموجهة. مجرد البدء مع التداول الكمي فوريكس التداول يوميات 3 - فتح مصادر نظام تداول العملات الأجنبية في اليوم إدخال مذكرات تداول العملات الأجنبية أريد أن مناقشة خطة على المدى الطويل لنظام تداول العملات الأجنبية. وبالإضافة إلى ذلك أريد أن الخطوط العريضة كيف إيف تستخدم بيثونس العشرية من نوع البيانات لجعل الحسابات أكثر دقة. حتى الآن، كنا تجريب مع أستانا الراحة أبي من أجل معرفة كيف أنه بالمقارنة مع أبي التي تقدمها وسطاء التفاعلية. كما رأينا كيف تضيف في عنصر النسخ المتماثل محفظة أساسية كخطوة أولى نحو نظام باكتستينغ يحركها الحدث المناسب. كان لدى إيف أيضا بعض التعليقات المفيدة على كل من المادتين السابقتين (1 و 2)، مما يوحي بأن الكثيرين منكم حريصون على تغيير ومدونة الشفرة بأنفسكم. فتح مصادر نظام تداول الفوركس للأسباب المبينة أعلاه قررت أن فتح المصدر لنظام تداول العملات الأجنبية. ماذا يعني هذا يعني أن جميع التعليمات البرمجية الحالية والمستقبلية ستكون متاحة مجانا، تحت ليبرالية رخصة مفتوحة المصدر ميت، على جيثب نسخة التحكم في الموقع على العنوان التالي: جيثوبهالزموركسفوريكس. لأولئك منكم الذين استخدموا جيت و جيثب من قبل، سوف تكون قادرة على جيت استنساخ الريبو وبدء تعديله لأغراض خاصة بك. نظام كوانتستارت الآلي للتجارة الفوركس هو الآن مفتوح المصدر تحت رخصة ميت ليبرالية. يمكنك العثور على أحدث رمز على جيثب تحت مستودع كسفوريكس في جيثوبهالزموركسفوريكس. بالنسبة لأولئك منكم الذين هم جديد لمراقبة المصدر المصدر ربما كنت تريد أن تقرأ على كيفية جيت (والتحكم في الإصدار بشكل عام) يعمل مع الكتاب الاليكترونى الحرة رائعة برو جيت. ومن الجدير قضاء بعض الوقت في التعلم عن التحكم في المصدر لأنها سوف توفر لك كمية كبيرة من الصداع في المستقبل إذا كنت تنفق الكثير من الوقت البرمجة وتحديث المشاريع بداية سريعة لنظام أوبونتو هو تثبيت جيت: سوف تحتاج بعد ذلك إلى جعل دليل لمشروع كسفوريكس للعيش في واستنساخ المشروع من موقع جيثب على النحو التالي: في هذه المرحلة سوف تحتاج إلى إنشاء بيئة افتراضية التي لتشغيل التعليمات البرمجية: سوف تحتاج بعد ذلك إلى تثبيت المتطلبات (وهذا سوف يستغرق بعض الوقت): وأخيرا سوف تحتاج إلى إنشاء ارتباط رمزي في بيئة افتراضية بيثون الخاص بك للسماح لك لكتابة كسفوريكس استيراد في التعليمات البرمجية الخاصة بك (وتشغيله): كما ذكرت في الإدخالات السابقة سوف تحتاج إلى إنشاء المتغيرات البيئة اللازمة للحصول على بيانات اعتماد مصادقة أواندا. يرجى الاطلاع على مذكرات الدخول 2 للحصول على إرشادات حول كيفية القيام بذلك. يرجى الانتباه إلى ريدمي المرتبطة مع الريبو، كما أنه يحتوي على تعليمات التثبيت، إخلاء المسؤولية والضمان حول استخدام التعليمات البرمجية. منذ البرنامج في وضع ألفا، وهذه التعليمات تصبح أكثر وضوحا مع تقدم الوقت. على وجه الخصوص سأحاول التفاف المشروع في حزمة بايثون بحيث يمكن تركيبها بسهولة عبر نقطة. إذا كان لديك أي أسئلة حول إجراء التثبيت، ثم الرجاء لا تتردد في الكتابة لي على ميكيوانتستارت. خطة طويلة الأجل إن فلسفة نظام تداول العملات الأجنبية، كما هو الحال مع بقية موقع كوانتستارت، هي محاولة تقليد تداول الحياة الحقيقية قدر الإمكان في باكتستينغ لدينا. وهذا يعني تضمين التفاصيل التي غالبا ما يتم استبعادها من المزيد من حالات البحث الموجه نحو البحث. سيتم تضمين كل من الكمون، وانقطاعات الخادم، والتشغيل الآلي، والرصد، وتكاليف المعاملات الواقعية ضمن النماذج لتعطينا فكرة جيدة عن مدى نجاح الإستراتيجية. وبما أننا سوف يكون الوصول إلى البيانات القراد (الطوابع بيداسك) ونحن سوف تكون قادرة على دمج انتشار في تكاليف المعاملات. يمكننا أيضا نموذج الانزلاق. ومن األقل تأثيرا على السوق أن يكون نموذجا لتأثير السوق، على الرغم من أن هذا األمر يقل قلقا عن مبالغ التداول األصغر. بالإضافة إلى تكاليف المعاملات نحن نريد أن نمذجة إدارة محفظة قوية باستخدام تراكب المخاطر وتحديد حجم الموقف. لذلك ما يتم تضمينه حاليا في نظام تداول الفوركس حتى الآن العمارة المستندة إلى الحدث - تم تصميم نظام تداول العملات الأجنبية كنظام يحركه الحدث من الألف إلى الياء، وهذا هو كيف سيتم تنفيذ نظام التداول اللحظي في بيئة حية . السعر الجري - لدينا السعر الأساسي يتدفق الكائن. هذا يعالج حاليا الاشتراك في زوج واحد فقط، ولكن يمكننا بسهولة تعديل هذا للاشتراك في أزواج العملات متعددة. توليد الإشارة - يمكننا دمج استراتيجيات التداول (استنادا مباشرة إلى أسعار القراد السابقة والحالية) باستخدام كائن الاستراتيجية، الذي يخلق كائنات سيغناليفنت. تنفيذ النظام - لدينا نظام تنفيذ النظام ساذجة أن يرسل عمياء أوامر من محفظة لأواندا. بمعنى أعمى أعني أنه لا توجد إدارة المخاطر أو تحديد حجم الموقف التي يجري تنفيذها، ولا أي التنفيذ الخوارزمية التي قد تؤدي إلى انخفاض تكاليف المعاملات. غبب بيس كيرنسي - للحفاظ على الأمور بسيطة، إيف فقط كتب النظام للعملة الجنيه الإسترليني. وربما يكون هذا هو الجانب الأكثر أهمية لتعديل نظرا لكثير منكم سوف يكون حسابات الممارسة المقومة بالدولار الأمريكي واليورو والدولار الكندي والين الياباني والأسترالي والدولار النيوزلندي غبوسد التداول - اخترت الكابل كزوج العملات لاختبار الموقف الأولي والأشياء محفظة مع. التعامل مع أزواج العملات متعددة خطوة مهمة هامة. وسيتضمن ذلك تعديلا على حسابات المركز والحافظة. التعامل مع العشرية - يجب على أي نظام تداول الإنتاج التعامل مع حسابات العملة بشكل صحيح. وعلى وجه الخصوص، لا ينبغي تخزين قيم العملات كنوع بيانات عائمة، لأن أخطاء التقريب سوف تتراكم. يرجى الاطلاع على هذه المادة رائعة على العائمة التمثيلات للحصول على مزيد من التفاصيل. لونغشورت ترادينغ - بين مذكرات مذكرات 2 و 3 أضفت القدرة على اختصار زوج العملات (بدلا من أن تكون قادرة على الذهاب لفترة طويلة). والأهم من ذلك، هو أيضا وحدة اختبارها. التعامل مع الحافظة المحلية - في رأيي أن إجراء اختبار خلفي يؤدي إلى تضخيم أداء الإستراتيجية بسبب الافتراضات غير الواقعية مزعج في أحسن الأحوال وغير مربح للغاية في أسوأ الحالات. إن إدخال كائن محفظة محلي يكرر حسابات أواندا يعني أننا نستطيع التحقق من حساباتنا الداخلية أثناء تنفيذ الممارسة التداول. مما يعطينا ثقة أكبر عندما نستخدم في وقت لاحق هذا الكائن نفس الحافظة ل باكتستينغ على البيانات التاريخية. وحدة اختبارات ل بوسيتيونبورتفوليو - في حين إيف لم يذكر ذلك مباشرة في مذكرات مذكرات 1 و 2، إيف كان في الواقع كتابة بعض الاختبارات وحدة للمحفظة وموقف الأشياء. ولما كانت هذه الأمور حاسمة جدا بالنسبة لحسابات الاستراتيجية، يجب أن يكون المرء واثقا للغاية من أنها تؤدي الأداء كما هو متوقع. ومن الفوائد الإضافية لهذه الاختبارات أنها تسمح بتعديل الحساب الأساسي، بحيث إذا ما استمرت جميع الاختبارات، يمكننا أن نثق بأن النظام العام سيستمر في التصرف كما هو متوقع. في هذه المرحلة نظام التداول الفوركس يفتقر إلى الوظائف التالية: التعامل مع الانزلاق - النظام حاليا توليد الكثير من الانزلاق بسبب الطبيعة عالية التردد من البيانات القراد المقدمة من أواندا. وهذا يعني أن رصيد المحفظة المحسوب محليا لا يعكس الرصيد الذي تحسبه أواندا. حتى يتم التعامل مع الحدث الصحيح وتعديل الانزلاق، وهذا يعني أن الاختبار الخلفي لن يعكس الواقع بشكل صحيح. العملات الأساسية متعددة - نحن يقتصر حاليا على الجنيه الإسترليني. على أقل تقدير نحن بحاجة إلى إدراج العملات الرئيسية - الدولار، اليورو، الدولار الكندي، الدولار الأسترالي، الين الياباني والدولار النيوزلندي. أزواج العملات المتعددة - وبالمثل نحن بحاجة إلى دعم أزواج العملات الرئيسية وراء كابل (غبوسد). هناك جانبان لهذا. الأول هو التعامل مع الحسابات بشكل صحيح عندما لا تكون قاعدة أو اقتباس زوج العملات مساوية لعملة حساب الحساب. الجانب الثاني هو دعم مواقف متعددة حتى نتمكن من تداول مجموعة من أزواج العملات. إدارة المخاطر - العديد من البحوث باكتيستس تجاهل تماما إدارة المخاطر. ولسوء الحظ فإن هذا أمر ضروري عموما للإيجاز في وصف قواعد الاستراتيجية. في الواقع نحن - استخدام - تراكب المخاطر عند التداول، وإلا فمن المرجح للغاية أننا سوف تعاني من خسارة كبيرة في مرحلة ما. هذا لا يعني أن إدارة المخاطر يمكن أن تمنع هذا تماما، ولكن من المؤكد أنه يقلل من احتمال تحسين المحفظة - في إطار مؤسسي سيكون لدينا ولاية الاستثمار، والتي تملي نظام إدارة محفظة قوية مع مختلف قواعد التخصيص. وقد نرغب في وضع شخصي شخصي في استخدام مقاربة تحديد حجم المراكز مثل معيار كيلي لتعظيم معدل النمو المركب على المدى الطويل. استراتيجيات قوية - لقد أظهرت فقط بعض الإشارات العشوائية بسيطة لعبة توليد استراتيجيات حتى الآن. الآن بعد أن بدأنا في إنشاء نظام تداول فوريكس موثوق به خلال اليوم، يجب أن نبدأ تنفيذ بعض الاستراتيجيات أكثر إثارة للاهتمام. سوف مذكرات المستقبل تركز على استراتيجيات مستمدة من خليط من المؤشرات الفنية فيلترز وكذلك نماذج سلسلة زمنية وتقنيات التعلم الآلي. النشر عن بعد - بما أننا من المحتمل أن تكون مهتمة في التداول 24 ساعة (على الأقل خلال الأسبوع) نحتاج إلى إعداد أكثر تطورا من تشغيل باكتستر على جهاز كمبيوتر محمول محلي في المنزل. ومن الحيوي أن نخلق نشر الملقم البعيد قوية من نظامنا مع التكرار المناسب والرصد. تاريخية باكتستينغ - لقد بنينا كائن محفظة للسماح لنا لأداء باكتستينغ واقعية. في هذه المرحلة نحن في عداد المفقودين نظام تخزين البيانات القراد التاريخي. في المقالات اللاحقة سوف ننظر في الحصول على بيانات القراد التاريخية وتخزينها في قاعدة بيانات مناسبة، مثل HDF5. قاعدة بيانات التجارة - في نهاية المطاف ونحن سوف ترغب في تخزين الصفقات الحية لدينا في قاعدة البيانات الخاصة بنا. وهذا سوف يسمح لنا لتنفيذ تحليلاتنا الخاصة على بيانات التداول الحية. توصية جيدة لقاعدة البيانات العلائقية ستكون بوستغريزل أو ميسكل. الرصد والتوافر العالي - نظرا لأننا ندرس نظاما لحظيا عالي التردد، يجب أن نضع رصدا شاملا وتوافر عالي التكرار في المكان. وهذا يعني الإبلاغ عن استخدام وحدة المعالجة المركزية، واستخدام القرص، شبكة إو، الكمون والتحقق من أن يتم تعيين أي نصوص دورية للحفاظ على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك نحن بحاجة إلى استراتيجية النسخ الاحتياطي واستعادة. اسأل نفسك عن خطط النسخ الاحتياطي التي سيكون لديك في مكانها إذا كان لديك مواقف مفتوحة كبيرة، في سوق متقلبة، وخادم الخاص بك توفي فجأة. صدقوني، يحدث تعدد التكامل بروكيرفيكس - في هذه اللحظة نحن يقترن بقوة إلى وسيط أواندا. كما قلت هذا هو ببساطة لأنني جئت عبر أبي وجدت أنها تقدم الحديثة. هناك الكثير من السماسرة الآخرين هناك، وكثير منها دعم بروتوكول فيكس. ومن شأن إضافة قدرة فيكس أن يزيد عدد السماسرة التي يمكن استخدامها مع النظام. واجهة المستخدم الرسومية التحكم والإبلاغ - الآن النظام هو كونسولكوماند تماما خط مقرها. على الأقل سوف نحتاج إلى بعض الرسوم البيانية الأساسية لعرض نتائج الاختبار الخلفي. وسيتضمن نظام أكثر تطورا إحصاءات موجزة عن الصفقات، ومقاييس الأداء على مستوى الاستراتيجية، فضلا عن الأداء العام للحافظة. يمكن تنفيذ واجهة المستخدم الرسومية هذه باستخدام نظام نوافذ عبر منصة مثل كت أو تكينتر. ويمكن أيضا أن تقدم باستخدام الواجهة الأمامية على شبكة الإنترنت، وذلك باستخدام إطار الويب مثل دجانغو. كما يمكن أن يرى هناك الكثير من الوظائف التي تركت على خارطة الطريق يقال أن كل مذكرات جديدة (والمساهمات المحتملة من المجتمع) سوف تتحرك المشروع إلى الأمام. أنواع البيانات العشرية الآن بعد أن ناقشنا الخطة على المدى الطويل أريد أن أقدم بعض التغييرات التي قمت بها إلى التعليمات البرمجية منذ دخول مذكرات 2. على وجه الخصوص، أريد أن أصف كيف عدلت التعليمات البرمجية للتعامل مع البيانات العشرية، اكتب بدلا من استخدام تخزين النقطة العائمة. هذا هو تغيير مهم للغاية حيث تمثل التمثيلات نقطة عائمة مصدرا كبيرا للخطأ على المدى الطويل في نظم إدارة المحافظ والنظام. بيثون أصلا يدعم التمثيل العشري لدقة تعسفية. يتم تضمين وظيفة داخل مكتبة عشري. على وجه الخصوص نحن بحاجة إلى تعديل - every - القيمة التي تظهر في حساب موقف لنوع بيانات عشري. ويشمل ذلك الوحدات والتعرض والنقاط والربح والنسبة المئوية للربح. هذا يضمن أننا في السيطرة الكاملة على كيفية التعامل مع القضايا التقريب عند التعامل مع تمثيلات العملة التي لديها اثنين من المنازل العشرية من الدقة. على وجه الخصوص نحن بحاجة إلى اختيار طريقة التقريب. بيثون يدعم بعض أنواع مختلفة، ولكن نحن ذاهبون للذهاب مع روندالفدون. الذي يقترب من أقرب عدد صحيح مع العلاقات الذهاب نحو الصفر. فيما يلي مثال لكيفية تعديل التعليمات البرمجية للتعامل مع أنواع البيانات العشرية من تمثيلها العمودي السابق. فيما يلي قائمة من position. py: لاحظ أننا يجب أن نقدم عشري مع وسيطة سلسلة، بدلا من وسيطة عائمة نقطة. وذلك لأن السلسلة تحدد بدقة دقة القيمة، في حين أن نوع النقطة العائمة لن يحدث. لاحظ أيضا أنه عندما نبدأ بتخزين صفقاتنا في قاعدة بيانات علائقية (كما هو موضح أعلاه في خارطة الطريق) سنحتاج إلى التأكد من أننا نستخدم مرة أخرى نوع البيانات الصحيح. يدعم بوستغريزل و ميسكل تمثيل عشري. من الضروري أن نستخدم هذه الأنواع من البيانات عند إنشاء مخطط قاعدة البيانات لدينا، وإلا فإننا سوف تواجه أخطاء التقريب التي يصعب للغاية لتشخيص بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في مناقشة أعمق لهذه القضايا، في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، و موضوع التحليل العددي يغطي العائمة قضايا التخزين نقطة، من بين العديد من المواضيع الأخرى المثيرة للاهتمام. في إدخالات مذكرات لاحقة سنناقش كيف قمت بتطبيق وحدة الاختبار على التعليمات البرمجية وكيف يمكننا توسيع البرنامج إلى أزواج العملات أكثر من خلال تعديل حسابات الموقف. رمز بيثون كامل منذ شفرة المصدر الكامل للمشروع هو الآن مفتوحة المصدر، تحت رخصة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. يمكن دائما العثور عليها في جيثوبهالزموركسفوريكس. مع الوثائق المرفقة. إذا كنت ترغب في قراءة الإدخالات الأخرى في هذه السلسلة، يرجى اتباع الروابط أدناه: مجرد البدء مع التداول الكمي